Die Kunst, die endgültigen Kosten eines Produkts mit begrenzten Daten vorherzusehen
In der komplexen Welt der Versicherungen ist es schwierig vorherzusagen, wie viel ein Produkt tatsächlich kosten wird. Ihre Aufgabe als Aktuar:in ist es, fundierte Vermutungen über die damit verbundenen Kosten anzustellen und eine Vielzahl von Daten zu verwenden, um Schätzungen über die Lebenserwartung und die Inzidenz von Invaliditätsfällen zu produzieren. Angesichts der Notwendigkeit, für die Zukunft zu planen, ist dies besonders wichtig für Lebensversicherungen und Pensionskassen.
Um zwischen rentablen und verlustbringenden Policen zu unterscheiden, müssen Sie die Trends in der Lebenserwartung und im Verhalten der versicherten Personen verstehen. Aber es kann schwierig sein, diese fundierten Vermutungen anzustellen. Alte Systeme oder fehlerhafte Prozesse können es manchmal schwierig machen, robuste Annahmen abzuleiten. Hier kann PwC Sie unterstützen. Unser Team kann Ihnen dabei helfen, Ihre Methoden und Prozesse zur Festlegung von Annahmen zu verbessern, indem wir uns auf Industriekenntnisse und modernste proprietäre Analysetools stützen.
Wie wir Ihnen helfen können
Unser Ansatz ist ganzheitlich. Ziel ist es, Sie bei der Etablierung erstklassiger Annahmeprozesse zu unterstützen, indem Sie eine Annahmemethodik und einen Governance-Rahmen einrichten, der auf die Gesamtlandschaft Ihres Unternehmens abgestimmt ist. Wir stützen uns auf modernste Industriekenntnisse und versicherungsmathematische Expertise, um Sie bei der Implementierung technischer Lösungen zu unterstützen, die auf Ihre spezifische Branche zugeschnitten sind.
Wir haben auch proprietäre Tools entwickelt, die es uns ermöglichen, Annahmen direkt als Dienstleistung abzuleiten. Alternativ können wir Ihnen helfen, Ihre eigenen demografischen Tools einzurichten.
Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, Ihr Unternehmen mit dem Wissen, den Tools und der fachkundigen Beratung auszustatten, die erforderlich sind, um eine solide Governance, genaue Annahmen und effektive Kontrollen einzurichten. Unabhängig davon, für welchen Ansatz Sie sich entscheiden, sind wir bestrebt, Ihnen dabei zu helfen, die Komplexität des Annahmemanagements zu bewältigen und an der Spitze der Best Practices der Industrie zu bleiben.
"Unsere massgeschneiderten Lösungen ermöglichen es unseren Kund:innen, Herausforderungen zu meistern und robuste demografische Annahmen zu treffen."
Alexandre Allegrezza
Senior Manager, Actuarial Services, PwC Schweiz
Governance & Methodik
Wir können Ihnen helfen, neue Annahmerichtlinien zu erlassen, um potenzielle Governance-Lücken zu schliessen und robuste Berechnungsmethoden zu etablieren. Neben unserer Expertise in Industriestandards wie dem SVV greifen wir auch auf Publikationen verschiedener aktuarieller Vereinigungen auf der ganzen Welt zurück, um einen Best-in-Class-Ansatz zu entwickeln.
Überprüfung von Annahmen
Wir greifen auf unsere umfassende Prüfungs- und Industrieexpertise zurück, um Ihnen zu helfen, die Entwicklung Ihrer Annahmen zu überwachen, wenn sich neue Erfahrungen ergeben. Wir können unsere eigenen proprietären Tools verwenden, um eine Meinung eines Dritten über die Angemessenheit Ihrer geltenden Annahmen abzugeben.
Festlegen von Annahmen
Wir können auch unsere proprietären Tools verwenden, um spezifische demografische Annahmen direkt für Sie zu erstellen. Basierend auf R und PowerBi kann unsere Lösung demografische Trends visualisieren und bietet ein interaktives Erlebnis. Alternativ können wir Ihnen helfen, Ihre eigenen internen Erfahrungsanalyse-Tools zu entwickeln.
Der Prozess des Festlegens von Annahmen
.Die wachsende Bedeutung der Festlegung von Annahmen wird vom Actuarial Standards Board (ASB) perfekt zusammengefasst:
"Während die Festlegung von Annahmen schon immer ein wichtiger Bestandteil der versicherungsmathematischen Praxis war, nimmt die Bedeutung der Offenlegung von Annahmen mit dem Übergang zu mehr prinzipienbasierten Finanzberichterstattungsmessungen und dem zunehmenden Fokus darauf, ob Unternehmen angemessen finanziert oder reserviert sind, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, zu. "
Das bedeutet, dass der Prozess der Annahmebildung für den Beruf des/der Versicherungsmathematiker:in von grundlegender Bedeutung ist. Sie untermauert Finanzprognosen, Preisentscheidungen, Risikomanagementpraktiken, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Vertrauen der Stakeholder. Als Aktuar:in müssen Sie Sorgfalt, Fachwissen und Urteilsvermögen walten lassen, um sicherzustellen, dass die Annahmen die zugrunde liegenden Risiken, die mit dem Versicherungsgeschäft verbunden sind, genau widerspiegeln.
Wir haben einen systematischen Ansatz entwickelt, der Ihnen dabei hilft, genau das zu tun.
Source: American Academy of Actuaries
Lassen Sie uns Sie kurz durch die wichtigsten Schritte des Prozesses führen:
Analyse von Erfahrungen
Das Ziel von Erfahrungsstudien ist es, durch die Analyse eines zugrundeliegenden Datensatzes Annahmen zu treffen. Dieser Datensatz kann aus verschiedenen Quellen abgeleitet werden, darunter interne Systeme oder vergleichbare Erfahrungsdaten von Beratungsunternehmen, Datenkonsortien oder staatlichen Stellen. Der Detaillierungsgrad, mit dem Annahmen getroffen werden, kann einen erheblichen Einfluss auf diese Annahmen haben. Bei der Bestimmung der Granularität von Annahmen sollten Sie die Kosten und den Nutzen, die mit spezifischeren Annahmen verbunden sind, sorgfältig abwägen und ein angemessenes Gleichgewicht finden.
Datenmanagement
Ihre Priorität bei der Entwicklung demografischer Annahmen muss darin bestehen, Daten effektiv zu nutzen und die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Daten für die Festlegung von Annahmen zu bewerten. Es ist von entscheidender Bedeutung, geeignete Daten für den spezifischen Zweck der Annahmen zu verwenden. Wenn solche Daten nicht verfügbar, nicht relevant oder nicht glaubwürdig sind, sollten Sie ein Benchmarking der Branchenannahmen in Betracht ziehen, indem Sie Annahmen aus vergleichbaren Quellen verwenden oder auf andere veröffentlichte Annahmen verweisen.
Die Annahme, die Sie letztendlich wählen, kann eine Kombination aus internen und externen Quellen sein.
Erfahrung mit der Überwachung
Demografische Annahmen hängen von zahlreichen Faktoren ab, die sich ständig ändern. Daher ist die Überwachung von Annahmen ein wichtiger Bestandteil des versicherungsmathematischen Kontrollzyklus. Sie müssen in Betracht ziehen, zusätzliche Überprüfungen durchzuführen und zusätzliche Anpassungen auf geplanter Basis vorzunehmen. Für jede spezifische Annahme müssen Sie fortlaufend Folgendes tun:
- Definieren Sie den Überprüfungszyklus
- Überwachen Sie die Entwicklung externer Faktoren
- Überwachen Sie das Entstehen von Erfahrungen
- Überwachung der Angemessenheit der Parameter und der Methodik für die Festlegung von Annahmen
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